Cmpa Handelssystem

Willkommen bei MDF Trader - E-Mini Futures-Spezialisten NinjaTrader Automatisierte Handelsstrategien - Unsere automatisierte Strategie für 7-Minuten-Charts ist auch in diesem Jahr gut. MDF Trader spezialisiert sich auf Computer-basierte, numerische und technisch getrieben, kurzfristige algorithmische Derivate Handel Modelle. Insbesondere konzentrieren wir uns auf die elektronisch gehandelte CME Grouprsquos 5 E-Mini Dow Futures gehostete CMEs elektronische Handelsplattform. Auf dieser Seite finden Sie Informationen über viele Aspekte des Handels, darunter eine ziemlich gründliche Einführung in Futures und E-Mini Dow Futures. Weitere Themen sind Handel Strategien, Geld-Management-Strategien, technische Analyse, Candlestick Charting und Pivot Ebenen. Wir erklären einige Vorteile des Handels E-Mini Dow Futures, und diskutieren eine Reihe von Themen aus gemeinsamen Eigenschaften von erfolgreichen Händlern auf Aspekte der Online-Brokerage. Zusätzlich zu unserem DSP-Abo-Service bieten wir voll automatisierte algorithmische technische Strategien für Benutzer der NinjaTrader-Plattform an. NinjaTrader bietet Broker - und Data-Feed-Flexibilität sowie eine leistungsstarke C-Coding-Stiftung, ideal für die Entwicklung solch technikanalytischer Strategien von der automatisierten Signalerzeugung bis zur vollautomatischen Handelsausführung und - steuerung. E-Mini Dow Futures E-Mini Dow Futures. Basierend auf den 30 Blue Chip Aktien des Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index, sind hochgradig fremdfinanziert und verfügen über einen 5 Multiplikator. Dies bedeutet, dass jeder Vertrag einen Gewinn oder Verlust von 5 für jede einzelne Punktbewegung des Futures-Preises zurückgibt. Mini Dow Futures Preise verfolgen mit dem DJIA während der Cash-Sitzung Stunden (tagsüber Börse Stunden), sondern weiterhin den Handel über Nacht als gut. Morning Talk Shows oft zitieren Dow Futures Preise als Indikator für Händler Stimmung vor der Eröffnung Glocke. E-Mini Dow Futures eignen sich hervorragend für den kurzfristigen, fremdfinanzierten Handel. Dies umfasst den Tageshandel und den Intra-Day-Handel. Das hohe Kontraktvolumen, das jeden Tag die Hände wechselt, kombiniert mit einer vollständigen elektronischen Handelsausführung, trägt dazu bei, schnelle und zuverlässige Auftragsabschlüsse sicherzustellen. Allerdings ist die Liquidität und Schere Leichtigkeit der Handel dieser Verträge verlockend, können sie eine gefährliche Falle für jeden Händler mit einem gut durchdachten, gut getestet und komplette Handelssystem. Ein Handelssystem umfasst sowohl eine Handelsstrategie als auch eine Geldmanagementstrategie. Darüber hinaus ist ein grundlegendes Verständnis der Konzepte und Regeln des Handels von E-Mini Dow Futures erforderlich. MDF Trading Systems Alle verschiedenen Trader, Handelsberatung und - systeme finden Sie im Internet, von Aktien über Optionen bis hin zu Futures bis hin zu FOREX. Einige Dienste veröffentlichen Listen von ldquohotrdquo Aktien zu investieren in für die langfristige. Einige geben Swing Handel Beratung für Aktien, Optionen und Futures. Einige Dienstleistungen bieten Beratung und Systeme für den Handel Futures, einschließlich E-Mini Dow Futures. Unsere Handelsmodelle sind ein wenig anders, speziell konzipiert, und nur für 5 E-Mini Dow Futures. Das DSP-Modell, das jeden Tag eine Position einfordert, wird als Abo-Service angeboten. Das CMPA-Modell wird als E-Book angeboten. Es basiert auf 5 Minuten Leuchter-Charts und Trades während der normalen Marktzeiten. CMPA ist ein echtes Intra-Day-Modell. Unsere automatisierten Algorithmen für Ninjatrader laufen live auf unseren Kunden-PCs, Handel rund um die Uhr. Alle Modelle können als komplette Handelssysteme ausgewertet werden, deren Grundlagen in den Grundsätzen der technischen Analyse und dem Sound Moneyrisk Management liegen. Für jedes DSP-System werden auf Basis der tatsächlichen täglichen Daten wöchentliche Simulationsergebnisse erstellt. 15 - 30 Minuten pro Tag Dieses einfach zu handelnde Handelspaket für tägliche Einzelpositionen (DSP) basiert auf Handelsstrategien und Geldmanagementstrategien, die darauf ausgerichtet sind, wesentliche Ergebnisse zu erzielen, während nur ein kleiner Zeitaufwand für einen Teil des Traders pro Tag erforderlich ist. Wenn so geneigt, könnte ein praktizierter Trader an seinem DSP Konto jeden Nachmittag anmelden, um die täglichen Signale anzusehen und angemessene Handel in ungefähr 15 - 30 Minuten zu setzen. Die täglichen Anzeigesignale werden im Mitgliederbereich sowie die vorgeschlagenen Limit - und Stop-Stufen für die Trading-Sitzung ausgegeben. Alternativ kann sich der Kunde für den Daily Signals Newsletter anmelden, der nur wenige Minuten nach dem Erscheinen des neuen Sessions-Marktes um 5:00 Uhr CST an jedem Sonntagabend bis Donnerstagabend per E-Mail zugeschickt wird. (Bitte beachten Sie unsere Vorgaben und Nutzungsbedingungen) Die DSP Handelsregeln basieren auf technischer Analyse und einer Art ldquoleolingrdquo Auswerte-Engine. Wie der Name schon sagt, fordert der DSP höchstens eine Position pro Tag. Die Geldmanagementstrategie bestimmt die Anzahl der Verträge, die für jede Tagesposition zu halten sind. Die Ausführung des Systems ist einfach und unkompliziert Schritt 1) ​​Der Kunde loggt sich einfach in den sicheren memberrsquos Bereich unserer Website ein oder überprüft die Daily Signals Newsletter E-Mail, um die Handelsindikatoren für den Tag anzuzeigen. Schritt 2) Es dauert nicht mehr als ein paar Minuten, um die Handelssignale zu untersuchen, um festzustellen, ob ein Handel angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, kann der Händler die entsprechende Vertragslosgröße bestimmen und die entsprechenden Aufträge bei Bedarf mit einem Online-Brokerage platzieren. (Wir bieten einige Informationen über die Rolle der Brokerage hier.) Jede dayrsquos Aufträge bestehen aus einem Markteintrittsauftrag plus Stop - und Limit-Order, um Gewinne zu sperren und das Risiko zu begrenzen. Die Eintragungen können Long (Buy) oder Short (Verkauf) sein oder das System kann einen ldquoNo Traderdquo Tag angeben, für den kein Eintrag erforderlich ist. Das Candlestick Matrix-Modulation Pivot Analysis (CMPA) Handelssystem ist auch speziell für den Handel der elektronischen 5 E-Mini Dow Futures. Dies ist ein Intra-Day-System, das eine Live-5-Minuten-Preis-Chart für die Mini Dow nutzt. Sie handelt nur während der normalen Bargeldsitzungsstunden von 8.30 Uhr bis 03.00 Uhr CST. Im Gegensatz zum DSP-Abo-Service wird das CMPA-Handelssystem als E-Book zum Download angeboten. Alle Werkzeuge, die notwendig sind, um die Preisbewegungen des Mini Dow mit dieser Methode zu interpretieren, sind enthalten. Das Buch enthält auch wertvolle Informationen über Candlestick Charting, Pivot-Ebene Analyse, Marktpsychologie, Live-Handel Umsetzung, Money-Management und mehrere Trade-Day-Beispiele. Haftungsausschluss Buchung gemäß CFTC - CFTC Regel 4.41 Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden für die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Zusammenfassung unserer Nutzungsbedingungen. Der Inhalt dieser Website und alle hierin enthaltenen Dokumente sind das alleinige Eigentum von MDF Trader und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Inhabers nicht vervielfältigt, weitergegeben, verliehen oder weiterverkauft werden. Alle hierin enthaltenen Inhalte dienen rein informativen und pädagogischen Zwecken und stellen in keiner Weise oder in irgendeiner Form eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten jeglicher Art dar, noch sollen die hierin enthaltenen Inhalte direkt oder indirekt eine Person fördern oder Personen zu tun. Der Leser akzeptiert voll und ganz, dass der Autor kein Anlageberater ist und dass die hierin enthaltenen Informationen lediglich eine Methode sind, die vom Autor als wertvoll eingestuft wurde. Jede vom Leser getroffene Wahl, die auf den hierin enthaltenen Inhalten beruht, um den echten Geldhandel an den Finanzmärkten zu riskieren, liegt allein in der Verantwortung des Lesers. Jegliche Verluste oder Gewinne, die auf einer solchen Entscheidung beruhen, unterliegen weder dem Autor noch demjenigen, der mit dem Inhalt dieser Website oder den hierin enthaltenen Dokumenten in Zusammenhang steht. Der Leser versteht, dass der Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Optionen, Futures usw. ein beträchtliches Risiko darstellt und dass die bisherige Wertentwicklung eines Handels - oder Dienstleistungssektors kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Es wird keine Darstellung jeglicher Art gemacht, dass jedes Konto Gewinne oder Verluste aufgrund der hierin enthaltenen Informationen erfährt. Copyright 2008 MDF Trader, Abteilung von Occasio Inc. Alle Rechte vorbehalten. 358 Army Trail Rd, 140 Bloomingdale, IL 60108 Tel: 800-530-8673 Fax: 800-530-8673CMPA Trading System E-Book Intra-Day Trading System Genau wie die DSP Trading Systeme, die Candlestick Matrix-Modulation Pivot-Analyse (CMPA ) Trading System ist für den Einsatz mit den elektronisch gehandelten 5 E-Mini Dow Futures ausgelegt. Während das DSP-System einen täglichen Zeitrahmen abwickelt, konzentriert sich das CMPA-System auf den Intraday-Handel. CMPA verwendet live, Echtzeit-5-Minuten-Candlestick-Charts in normalen Marktzeiten, wenn die DJIA Geschäfte. Sie legt Definitionen und Regeln fest, die einen Rahmen für eine gute Entscheidungsfindung auf der Grundlage anerkannter Ergebnisse mit höherer Wahrscheinlichkeit bieten sollen. Das CMPA E-Buch stellt die Themen der technischen Analyse, Candlestick-Charting, Pivot-Ebenen und Futures-Kontrakte alle Dinge, die hilfreich für jeden Futures-Trader zu wissen. Die Definitionen und Regeln sind in einem etwas hierarchischen Format angeordnet und eine Methode zur Ausführung der Strategien als Live-Trading-System. Im Mittelpunkt der Methodik steht eine Reihe von Definitionen und systematischen Regeln und Verfahren, die der Autor für die Bewertung des Zustandes der Mini-Dow-Futures-Preise als nützlich erachtet hat. Das Kernmaterial besteht aus zwei getrennten, aber gleichermaßen wichtigen Elementen. Sie sind die Trading-Strategie und die Money-Management-Strategie. Diese beiden Strategien handeln zusammen, um ein komplettes Handelssystem zu bilden. Klicken Sie hier, um ein Beispiel für einen vollständigen Handelstag von E-Mini Dow-Futures mit dem CMPA-System zu sehen. Alle Signale, Eingänge Amp-Ausgänge, Grenzwerte Ampstops werden in der 5-Minuten-Chart angezeigt. Eröffnungsanmerkungen Das Buch beginnt mit einer Diskussion über die in dem Buch enthaltene Informationsmenge, eine Strategie für die Umsetzung von Live-Handel und die Möglichkeit einer zukünftigen Automatisierungscodierung. Einleitung Die Einführung gibt Auskunft über die Merkmale erfolgreicher Händler. Ähnlich wie auf der Website. Es diskutiert die Bedeutung der Disziplin, Haltung und eine Geld-Management-Strategie zusätzlich zu einer Handelsstrategie. Die Geldverwaltung wird in Kapitel 6 näher erläutert. Die Einführung führt auch die Effiziente Markthypothese und Preisschilder in Bezug auf die technische Analyse ein. Es gibt ldquoThe Markt-Techniker arbeitet mit Preis-Charts, um wahrscheinliche zukünftige Preisbewegungen abzuleiten. rdquo Da Wahrscheinlichkeit von zentraler Bedeutung für die technische Analyse und das CMPA-System ist, gibt es eine kurze Diskussion der zufälligen vs deterministischen Prozesse. Einige historische Hintergrund ist gegeben und einige grundlegende Grundsätze der technischen Analyse in Bezug auf Trends und Preis-Aktion Formationen werden vorgestellt. Das System verwendet das Wort ldquomatrixrdquo, um die Kombination von Preis - und Volumendaten zu verstehen, wie sie in einem Leuchtendiagrammformat angezeigt werden. Kapitel 1 - Kerzenständer Kapitel 1 beschäftigt sich mit Kerzenständern. Es gibt vier einfache Regeln für die Interpretation von Daten aus Leuchter. Einmal gelernt, diese bieten wahrscheinlich die intuitive Art und Weise der Betrachtung von Marktdaten. Candlestick Charts wurden seit Hunderten von Jahren verwendet und viele Regeln wurden entwickelt, um Indikatoren für Trends und Umkehrungen zu identifizieren. CMPA nicht alle Standard-Candlestick-Techniken, sondern ist ldquoa modifizierte System, das versucht, zu identifizieren entryexit Punkte und Preis-Richtung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. rdquo Obwohl das System erkennt Standard Leuchter Formen, gibt es präzise mathematische Definitionen, um Unklarheiten zu entfernen. Diese Definitionen unterscheiden sich in einigen Fällen von den traditionellen, und einige neue Definitionen werden eingeführt. Die Matrixformationen und Interpretationsregeln, auf denen das System aufgebaut ist, sind eindeutig. Die meisten des Kapitels definiert präzise Leuchter Form Definitionen wie Doji, Hammer, Spinning Tops und ldquowell behavedrdquo Kerzen. Das wichtige Konzept der Gewichtung wird diskutiert. Kapitel 2 ndash Pivot-Ebenen Wie in diesem Handbuch verwendet, bezieht sich der Begriff Pivot-Ebene (PL) auf ein allgemein berechnetes Preisniveau, bei dem Unterstützung oder Widerstand wahrscheinlich gefunden wird. Support tritt auf, wenn Käufer Schritt, um den Fall der Preise zu stoppen, und Widerstand tritt auf, wenn Verkäufer Schritt in den Anstieg der Preise zu stoppen. CMPA Fractional Pivot Calculator Der lsquoself-erfüllende prophecyrsquo Aspekt der Psychologie hinter Pivot-Ebenen wird diskutiert. Unterstützung und Widerstand stellen Zusammenstellungen von Nachfrage und Angebot dar. Sie treten typischerweise auf Preisniveaus auf, in denen viele Verträge die Hände in der Vergangenheit geändert haben, d. h. ein großes Volumen aufgetreten ist. Sie können mehr über dieses Thema auch in den Bereichen Support, Resistance und Pivot Levels der Website lesen. Pivot Levels sind in der Regel in Bezug auf eine ldquorangerdquo definiert, nicht ein genaues Niveau. CMPA definiert einen präzisen Pegel, um den ein 12-Punkt-Bereich definiert wird. Regeln sind deklariert, um Preisbewegungen um und durch diese Ebenen zu interpretieren. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Rolle eines Preisniveaus von der Unterstützung zum Widerstand oder umgekehrt ändern kann, wenn der Preis das Niveau entscheidend bricht. LdquoUse der Pivot-Ebenen in der CMPA-Trading-Methodik bietet eine lsquoprice-basedrsquo Gewichtungsfaktor, um die Verwendung von Candlestick-Matrix lsquoindicator-basedrsquo Gewichtungsfaktoren beizubringen. rdquo Transaktionsvolumen hilft, einen Indikator zu bestätigen oder zu widerlegen, als eine wichtige Komponente des Preisvolumens Matrix. Der zweite Teil von Kapitel 2 enthält Standardformeln für die Berechnung des täglichen Schlüssel-Pivot-Levels und aller Unterstützungs - und Widerstandsebenen. Dies sind die gleichen Konzepte, die im Abschnitt Support, Resistance und Pivot Levels der Website vorgestellt werden, und ein fractional Pivot Level Calculator finden Sie dort. Das CMPA-System unterteilt diese Ebenen in Hälften und Quartalen, wenn nötig auch. Einige Statistiken über die Unterstützung und Widerstand Ebenen sind gegeben, dass ldquocan helfen, die rechnende Händler halten Emotionen in Prüfung, während trading. rdquo Kapitel 3 ndash E-Mini Dow 5 Futures-Kontrakte Kapitel 3 beschreibt, was Futures sind, wie sie gehandelt werden, was Marge ist , Und wie Futures-Gewinne in Amerika besteuert werden. Insbesondere werden die 5 E-Mini Dow-Futures untersucht. Alle Details sind inklusive Sitzungszeiten und regelmäßigen und täglichen Margin-Anforderungen (derzeit zum Zeitpunkt des Schreibens). Eine modifizierte Version dieser Informationen ist kostenlos auf der Website zur Verfügung gestellt. Kapitel 4 - CMPA-Handelsmethodik Kapitel 4 enthält die CMPA-Handelsstrategie. Hier werden die bisher definierten Werkzeuge zusammengeführt. Pivot Ebenen sind auf einem Live-5-Minuten-Diagramm der Mini Dow Futures Preise gezogen. Für die Kerbwichtung werden exakte mathematische Definitionen präsentiert. Erst werden kritische Definitionen präsentiert, dann werden die Handelsregeln detailliert dargestellt. Der erste Teil des Kapitels enthält die folgenden Definitionen: Driftverstärker Trenddefinitionen: Kurzzeitdrift (SD) ndash Definition Signifikante Umkehrung ndash Definition Trennkerze (TC) ndash (gleiche Farbe) ndash Definition 3 Candle Trend (3CT) ndash Definition 5 (7C) ndash Definition Definition (7C) ndash Definition Definition 7-sideways Formation (7S) ndash Definition TB-Begrenzung - Definition Signalkerze (SC) - Definition Rückwärtssignal-Kerze (BSC) - Definition (LQER) - Definition Tendenz-Kerl (TB) ndash Definition Licht-Tendenz-Volumen (LTV) ndash. Definition Kerze (CC) - Definition Pattern-Bestätigende Kerze (PCC) - Definition Engulfing Kerze (EC) - Definition Niedervolumige Quasi-Engulfing Umkehrkerze (LQER) Definition Doppelvolumen (DV) - Definition Der zweite Teil des Kapitels legt die Handelsregeln fest: Signalkerzen und Handelsregeln: Allgemeine Umkehrsignal-Kerze (RS) ndash Regel Mehrdeutige Signalkerze (AS) ndash Regelrücklaufsignal-Kerze (BSC) - Regel Trend Kerzen und Handelsregeln: 3-Kerze (gut erzogen) Trend (3CT) ndash Regel 5-Kerze (gut erzogen) Trend (5CT) ndash Regel Double-Volume 2 Candle Trend (DV2T) ndash Regel Alternating - ACT) ndash Regel Verschleierung Kerzen und Handel Regeln: Engulfing Kerze (ECR) ndash Regel Low-Volume Quasi-Engulfing Umkehr Kerze (LQER) - Regel Pivot Level Extent Handelsregeln: Pivot Level 2-Candle Reversal (PL2R) ndash Regel Pivot Level 2 - Candle Trend (PL2T) - Regel Kapitel 5 - Ausführen von CMPA als Live Trade System Kapitel 5 führt die Schritte zum Handel des CMPA-Systems als Live-Handelssystem auf. Die Trade Entry Check List bricht die Schritte zur Identifikation von Einstiegspunkten auf. Die verschiedenen Candlestick-Preisbildungen sind hierarchisch aufgelistet. Der Trader sucht die Muster in der vorgeschriebenen Reihenfolge. Die Trade Maintenance Check List legt den Ablauf der Mustererkennung fest, sobald ein Trade eingeleitet wurde. Die Liste wird hierarchisch ähnlich aufgebaut wie die Checkliste. Sobald der Trader ist komfortabel mit dem Handel das System, wird er oder sie in der Lage, die kurze Version der Trade Eintrag Checkliste gelten. Letztendlich kann mit der Version Version die Vereinfachung der Handelseintrittsanalyse genutzt werden. Das Ziel, natürlich, ist, vertraut genug mit dem System, um es schnell und leicht auf 5 Minuten Diagramme anzuwenden. Dies erfordert, dass der Händler vor einem Computer von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr CST sitzt und alle 5 Minuten eine Entscheidung trifft, um einen Handel einzugeben, auszutreten, einen Handel zu halten, indem er Stop - und Limit-Aufträge anpasst oder auf seinem oder ihrem Platz sitzt Hände und nichts tun. Obwohl scheinbar eine erschreckende Aufgabe, ist es möglich, und sogar ganz einfach und angenehm nach einiger Übung und Akklimatisierung. In der Tat, der Autor hat sich sehr gut im Handel auf diese Weise, und kann berichten, dass die Regeln bald so engrained als zweite Natur werden. Automatisiertes Trading und Online-Brokerage Da die meisten Händler donrsquot die notwendige Aufmerksamkeit für Intra-Tage-Handel zu widmen, oder einfach canrsquot wegen eines Vollzeitjobs, eignet sich diese Methode, um als eine automatisierte Strategie, die mit minimaler Bedienerführung ausgeführt werden kann programmiert , Systematische Eingabe, Beendigung, Aufrechterhaltung von Positionen und Einhaltung strenger Regeln des Geldmanagements. Dies kann durch Computerautomatisierung erreicht werden. Computerautomatisierung beansprucht den zusätzlichen Vorteil, Emotionen aus der Handelsgleichung zu entfernen. Wenn sie gründlich und richtig programmiert wäre, würde die perfekt umgesetzte Strategie die Hürden menschlicher Reaktionszeiten, Emotionen und technischer Bedienerfehler beseitigen. Der Schlüssel ist natürlich, den Code so einwandfrei wie möglich zu programmieren und dann Exit-Optionen zu erlauben, falls irgendwelche Situationen auftauchen, deren Umstände über die programrsquos-Fähigkeiten hinausgehen können. Ninja Trader Software in Kombination mit einem Online-Brokerage wie Trade Pro Futures ist eine ideale Lösung. Eine solche Brokerage kann die aktive Day Trader zu suchen, um seine Strategien mit einem Clearing-Haus und Live-Daten-Feed zu automatisieren. Dann kann Ninja Trader eingerichtet werden, um Schnittstellen-und executemanage Handel Positionen automatisch. Wir haben einen Ninja-Code für meine eigene Kreation erstellt, der einen Teil des CMPA-Systems ausführen kann. Dieser Code wird angeboten, zusammen mit getesteten Ergebnissen für den Kauf auf dieser Website, wie es verfügbar wird. Darüber hinaus können wir gelegentlich generieren andere automatisierte algorithmische Handelsstrategien für die Verwendung mit Ninja Trader, die angeboten werden, wie sie entwickelt werden. Wenn Sie den Handel stoppen Einige Ratschläge gegeben, wann zu stoppen Handel für den Tag. Welche Bedingungen sollten den Händler darauf hinweisen, dass der Markt nicht gut auf die CMPA-technische Analyse basiert Regeln Es wird Tage wie diese geben, und sie müssen erkannt werden, bevor Verluste montieren. Schließlich wird Geldmanagement erwähnt. Wenn das im CMPA-Buch vorgestellte Geldmanagementsystem nicht befolgt wird, ist es Aufgabe des Lesers, nach einer Methode zu suchen, die seiner eigenen Persönlichkeit, dem Kontostand, der Risikobereitschaft und dem Wunsch nach Gewinnpotential entspricht. Das ist entscheidend. Die DSP-Systeme angeboten durch Abonnement auf der Website auch Beispiele für gute Geld-Management-Systeme. Kapitel 6 ndash Geldverwaltung Kapitel 6 erläutert die Bedeutung einer Geldmanagementsstrategie und stellt einen dar, den der Autor beim Handel des CMPA-Systems als nützlich erachtet hat. Die Handelsstrategie bildet in Kombination mit der Geldmanagementstrategie das gesamte Handelssystem. Wenn die Geldverwaltung ausgelassen wird, dann ist das System einfach unvollständig. Dies ist ein Rezept für eine Katastrophe. Ein Händler muss erwarten und Vorbereitung für Draw-downs. LdquoA draw-down ist ein lokales Minimum im laufenden Konto Dollarwert. Grundsätzlich ist das Ziel eines jeden Händler, den Kontowert zu wachsen. Dies führt zu einer Folge von akkumulierten laufenden Kontowerthöhen, wobei zwischen jedem neuen Hoch, bei dem Verluste aufgetreten sind, bevor das neue Hoch erreicht wurde, eintaucht. Der niedrigste Wert, den das Konto zwischen zwei Höhen erreicht, nennt man den Drawdown für diesen Zeitraum. Wenn ein Trading-Konto überleben und gedeihen soll, muss es die Stürme, die von Zeit zu Zeit passieren, abwägen. Sie muss in der Lage sein, den aus diesen Stürmen resultierenden Abschlägen standzuhalten. Dieses Kapitel erklärt, warum ldquoit uns verpflichtet, beträchtliche Anstrengung in jene Sachen einzusetzen, die wir im Streben nach optimaler Profitabilität kontrollieren können. Das Ergebnis lsquoExpectationrsquo irgendeines Prozesses muss positiv sein, um Profite auf lange Sicht zu produzieren. Als Beispiel hierfür wird die folgende Glücksspiel-Analogie dargestellt. Aus dem CMPA e-book: ldquoTo verwenden eine Glücksspiel-Analogie (Wahrscheinlichkeit Beispiele sind oft in Bezug auf Glücksspiel gegeben), Geld-Management ist einfach die Bestimmung der optimalen Prozentsatz Ihrer Bankroll auf eine beliebige Rolle der Würfel, Oder Spin des Roulette-Rades. Das Problem mit dem Spielen ist, dass das Spiel hat in der Regel eine negative Erwartung für den Spieler. Die einzige positive Erwartung ist für das Haus. Als Beispiel betrachten letrsquos die Erwartung einer Drehbeschleunigung des Rouletterades. Das Rad (American) hat 38 Schlitze oder Stellen, in die der Ball zur Ruhe kommen kann. Der Ball hat eine gleiche Chance zu fallen in eine von ihnen jedoch die einzige Zahlstelle, die Geld zu gewinnen ist diejenige, die die gleiche Zahl, auf der Sie Ihre Wette platziert haben. In diesem Fall wird die resultierende Kugelposition nach einer Rolle (1) als diskrete Zufallsvariable betrachtet. In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Erwartung (E) für dieses System die Summe aller möglichen (n) Einzelergebnisse (l n) multipliziert mit der zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit p (l n). Ein Roulette-Rad stellt einen einfachen Fall von Win oder Lose. Beachten Sie, dass der gewonnene oder verlorene Betrag konstant sein muss und in diesem Fall ein konstantes Vielfaches der Betragswette ist. Die Wahrscheinlichkeit der Balllandung auf ldquoyour numberrdquo und gewinnen ist auch konstant bei 1 in 38 oder 138 für jeden Spin des Rades. In diesem Fall kann das Ereignis als ldquokeep Ihre ursprüngliche Wette beschrieben werden und gewinnen Sie 35-mal so viel. rdquo Die Wahrscheinlichkeit der Balllandung auf eine verlierende Zahl ist dann 37 in 38 oder 3738. In diesem Fall verlieren Sie 100 Ihrer ursprünglichen Wette. So ist die mathematische Erwartung des Spiels einfach die Summe des Gewinnresultats mal seine Eintrittswahrscheinlichkeit plus das Verlustergebnis mal seine Eintrittswahrscheinlichkeit. Angenommen, eine Wette von 1 auf einer einzigen Zahl dann. Diese negative Erwartung sagt uns, dass wir durchschnittlich 5.26 Cents verlieren werden, wenn wir eine Wette platzieren. (Dieses Ergebnis gilt nur für eine große Anzahl von Rollen, da offensichtlich Casinos normalerweise nicht in Cent oder Bruchteilen von Cents handeln. In kurzer Zeit wird Ihre Bankroll einfach steigen und fallen in ganzzahlige Vielfache von Dollar.) Sie können denken, dass wenn Gibt es eine 1 in 38 Chance zu gewinnen, dass Sie einfach spielen müssen mindestens 38 Rollen. Allerdings können Sie erwarten, 2 zu verlieren in diesem Bestreben. Sie zahlen 38 über 38 Rollen, und im Durchschnitt gewinnen Sie nur 35 plus den Dollar, den Sie auf Ihre gewinnende Rolle 36 setzen. Was diese gamersquos negative Erwartung wirklich bedeutet, ist, dass vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeit, wenn Sie lange genug spielen Verlieren Sie Ihr ganzes Geld Die einzige Sache, zum in diesem Fall zu tun, ist weg zu laufen Aber es kann Spaß sein, zu spielen, manchmal, solange Sie Ihren Spielanteil als ldquothe costrdquo für einen Abend der Unterhaltung beiseite gesetzt haben und verlieren es nicht Schädigen Sie emotional oder finanziell. Als Seite beachten, Wahrscheinlichkeitstheorie sagt uns, dass bei der Wiedergabe einer negativen Erwartung Casino-Spiel der beste Ansatz ist, dass der extremen Aggressivität. Setzen Sie ein Gewinnziel an welchem ​​Punkt Sie aufhören zu spielen. Dann beginnen Sie, indem Sie sie alle auf der Linie (wetten aggressiv) in der Hoffnung, Ihr Ziel zu erreichen. Dies reduziert die Anzahl der Sie riskieren Geld, was gut ist, da die Versuche Zahl höher wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie alle Ihr Geld wie oben berechnet verlieren Natürlich könnte dies definitiv reduzieren die ldquoentertainment factorrdquo, wenn Sie auf der Büste Erste Rolle Und wenn Sie an Glück glauben, dann wellhellip viel Glück Zurück zu tradinghellip Im Gegensatz zu Glücksspielen, sollte der Handel eine positive Erwartung für den Händler zu schaffen. Beachten Sie in der obigen Gleichung, dass die Erwartung nicht nur von der Gewinnswahrscheinlichkeit, sondern von der jeweils gewonnenen oder verlorenen Summe abhängig ist. Wenn das Roulette-Rad bezahlt 100: 1 für eine gewinnende Rolle, dann würde die Erwartung auf 1,66 zu springen. Nun, das wäre ein Spiel wert zu spielen Diese Tatsache ist auch der Beweis positiv, dass Ihre Winners Run und Cutting Ihre Verlierer Short kann eine positive Erwartung aus weniger als günstige Umstände zu schaffen. Sogar ein Handelssystem, das durchschnittlich 30 Gewinne erzielt, kann profitabel sein, wenn das Verhältnis von Gewinnspannen zu Gewinnverlusten ausreichend ist. Leider gibt unser Handelssystem keinen festen oder konstanten Betrag für jeden Gewinn zurück, noch werden unsere Verluste jedes Mal das gleiche sein. So ist die Standard-Erwartungsdefinition kurz und liefert falsche Ergebnisse. Aber die Lehre aus dem festen Ergebnis Fall ist immer noch wertvoll. Maximieren Sie die Gewinne und minimieren Sie die Verluste so weit wie möglich. rdquo Itrsquos nicht immer möglich, Grenzen zu setzen und stoppt, um die Vorteile der Gewinner zu nutzen und aus dem Verlust von Trades, bevor die Verluste bergen. Dies ist, wo Geld-Management sagt uns, wie viel zu ldquobetrdquo oder Risiko auf jedem Handel. Sobald yoursquore glücklich mit Ihrer Handelsstrategie, der Rest kocht auf ldquohow viele Verträge sollte ich anziehen, da mein Konto standingrdquo Futures Margin Anforderungen zu quantisieren, die Anzahl der Verträge und damit der Dollar-Betrag kann ein Händler ldquobetrdquo auf jeden Handel. Diese einfache Tatsache kompliziert Dinge ein wenig, aber das CMPA-Buch behandelt es effektiv. Das Kapitel geht weiter zu festen fraktionalen Geld-Management zu diskutieren. Und führt eine spezialisierte Strategie durch den Autor entwickelt. Die Strategie ist als ldquoA Draw-Down Resistant Money Management System. rdquo Kapitel 7 ndash Beispiel Trade Studies Kapitel 7 zeigt 5 einzelne Handelstage, wie in 5-Minuten-Charts aufgezeichnet. Jeder Abschnitt ist eine detaillierte Anleitung für die Aktion, die während jeder Handelssitzung entwickelt. Die Tabelle für jeden Tag ist mit Eintritts - und Austrittspunkten markiert, wie durch die CMPA-Handelsstrategie angegeben. Außerdem werden die verschiedenen Muster angezeigt, die sowohl gültig als auch ungültig sind. Manchmal ein Muster bildet, ist aber nicht bestätigt oder doesnrsquot ganz erfüllen die Anforderungen für den Handel. Wenn solche Muster auftreten, werden sie in den Tabellen als Referenz markiert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Thrend Busterquot-Kerzen eine Gewinngrenze angeben, nur um eine Quote zu haben, die Formationquot zu entfernen, dass zu begrenzen und eine neue Grenze zu verhängen. Ähnliche Dinge passieren mit Stop-Loss-Placements. Dies sind die Arten von Ereignissen, die in den Handelsbeispieldiagrammen aufgezeichnet werden. Begleitend zu jedem Diagramm ist eine detaillierte schriftliche Beschreibung der dayrsquos Fortschritt von einem 5-Minuten-Leuchter zum nächsten. Dies sind Beschreibungen der Trades und die Begründung für jede Entscheidung. Nicht jede mögliche Kombination von musterbildenden Leuchtern wird abgedeckt, aber diese Diagramme und begleitenden Handelsbeschreibungen sollen helfen, den Leser mit dem System vertraut zu machen. Unten ist ein einzelner Beispielhandelstag aus dem Buch. Es gibt vier weitere Beispiele in Kapitel 7. Das folgende ist eine Analyse der Handlung, die während der Trading-Session stattfand. Diagramm 4 ndash E-Mini Dow 5 Futures ndash 5 Minuten Candlestick Chart für 5108 Beginn des Tradings: 8:30 Uhr CST Neu Einschaltdauer: 14:45 CST Alle Positionen ausschalten: 15:00 Uhr CST Tabelle 4 beginnt mit einem unbedeutenden Doji. Die nächsten sechs Kerzen bilden eine sehr lineare ACT. Zu erklären: Es gibt 6 Kerzen, mit wechselnder Farbe. Keiner von ihnen ist dojis. Jede schwarze Kerze hat höhere Körperoberseiten und Unterseiten als die vorhergehende schwarze Kerze. Jede weiße Kerze hat höhere Körperoberseiten und - seiten als die vorhergehende weiße Kerze. Beachten Sie, dass jede gegenüberliegende Kerze keine höheren Spitzen und Böden haben muss als die Kerze unmittelbar davor. Die Serie beginnt mit einer schwarzen Kerze und endet mit einer weißen Kerze, und das Ganze ist sehr linear und bildet einen sehr schönen Aufwärtstrend. Die PCC ist die 9:00 bis 9:05 a. m. Kerze. Wir geben Long mit einem Market Buy-Auftrag ASAP ein und setzen einen 30-Punkte-Stop-Loss unter dem Einstiegspreis. Wir folgen den Regeln 5CT-A von hier aus. Die ersten drei Kerzen sind nicht 3 TBrsquos, weil die mittlere Kerze ein doji ist. Fünf Kerzen später, 3 TBrsquos erschienen, und ein 20-Punkte-Limit auferlegt wird. Fünf Kerzen, nachdem die Limit Order ausgelöst wird und ein Gewinn von 20 Punkten für den ersten Trade des Tages umgeschrieben wird. Die nächsten 16 Kerzen sind unbedeutend. Die folgenden zwei Positive Kerzen von 11:30 bis 11:40 Uhr bilden einen DV2T in einer klaren Aufwärts-Drift. Wir geben Long ASAP mit einem Market Buy-Auftrag und platzieren eine Stop-Loss-Order 40 Punkte unter dem Eintrag. Die nächste Positive Kerze, die erscheint, bildet ein 3CT-C, aber es hat keine Auswirkung auf den Handel. Die nächsten zwei Kerzen sind auch positiv und bilden eine 5CT, aber weil die ersten 3 Kerzen LTV sind, ist es keine handelbare Formation. Die Kerze von 11:55 a. m. bis 12:00 Uhr ist die PCC eines 5CT-A. Die Stop-Loss-Order wird auf 40 Punkte unter dem neuen Einstiegspreis zurückgesetzt. Der Limit-Eintrag bleibt derselbe, da dies der erste AF ist. Die folgenden zwei Kerzen sind unbedeutend, aber die folgenden zwei positiven Kerzen bilden ein AF DV2T. Der Stop-Loss-Auftrag wird auf 40 Punkte unter dem neuen Eintrag zurückgesetzt und der Limit-Entry-Level wird die erste AF 5CT-A Entry-Ebene zurückgesetzt. Unmittelbar danach werden drei trinkende schwarze Kerzen, getrennt durch einzelne weiße Kerzen dazwischen, und jeder hat eine untere Körperoberseite und - unterseite als die vorhergehende schwarze Kerze. Die dritte solche schwarze Kerze stellt eine TB Kerzenbildung dar. Der Handel wird sofort durch Verkauf auf dem Markt beendet, und ein Gewinn von 54 Punkten wird für den zweiten Handel des Tages umgeschrieben. Der DV2T CC kombiniert mit den beiden nächsten Negativkeramikkernen eine 3CT-C mit Light Trending Volume (LTV). Dies ist eine Umkehrformation. Wir geben ASAP mit einem Buy Market-Auftrag. Dann setzen wir eine Stop-Loss-Order 30 Punkte unter dem Eintrag und eine Limit-Order 20 Punkte oben. Zwei weitere Negativkerzen erscheinen, haben aber keinen Einfluss auf den Handel. Dann erscheinen vier Positive Kerzen, von denen der letzte den Limit-Befehl auslöst. Der Handel wird mit einem Verkauf zum Grenzpreis beendet, und ein Gewinn von 20 Punkten wird für den dritten Handel des Tages aufgezeichnet. Die nächste Negativkerze ist unbedeutend. The next Positive candle looks like it is engulfing, but its volume is not greater than that of the highest of the 2 preceding candles. The next Negative candle is insignificant. The next Positive candle looks like an SC, but since its high doesnrsquot penetrate at least 7 points above the breached PL, it is NOT an SC. The next two candles are insignificant, but the third is a clear signal candle. Because the current two candlesrsquo total body extent is greater than a single PL, this qualifies as a downward Drift. So this is a standard RS, indicating a short-term reversal upward. We enter with a Buy Limit order that is set 3 points below the breached PL. This Limit Entry is triggered, and we enter Long on the next candle. Then we set a stop-loss 30 points below the Entry and a Limit order 20 points above. Over the next five candles, no significant patterns form, and on the fifth candle the Limit Exit order is triggered. A profit of 20 points is recorded for the fourth trade of the day . Immediately after the RS CC, three Negative candles appear in a clear downward Drift. The third candle is a clear SC, which indicates another RS short-term reversal. We enter (like the previous trade) with a Buy Limit order set 3 points below the breached PL. This Limit is triggered, and we enter Long on the next candle. Then we set a stop-loss 30 points below the Entry and a Limit order 20 points above. The next three candles are Positive, and on the third candle the Limit order is triggered. A profit of 20 points is recorded for the fifth trade of the day . We have now passed the new entry cut-off time, so trading is finished for the day. 1st Trade: 20 Points 2nd Trade: 54 Points 3rd Trade: 20 Points 4th Trade: 20 Points 5th Trade: 20 Points Total Points 134 If all signals were followed and traded, potential profits for the day were: Per-Contract Commission 5 trades x 4.24 21.25 Per-Contract Profit 670- 21.25 648.75 5 Contract Profit 3243.75 10 Contract Profit 6487.50 20 Contract Profit 12,975.00 Remember: When contract lot size increases, there is a greater chance that not all trades will be filled at the same price. This introduces some variability into the points-won figure and hence the potential profits. Book Table of Contents Disclaimer Posting as required by CFTC - CFTC Rule 4.41 Hypothetical or simulated performance results have certain inherent limitations. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden für die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Summary of our Terms of Use. The contents of this web site and any and all documents herein are the sole property of MDF Trader, and may not be reproduced, redistributed, lent or resold in original or edited format without prior written consent of the owner. 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